Scalper V4 Forex Ea Überprüfung

Forex EAs Trend Scalper Live-Vorwärts-Test Trading-Stil: Trades in Sätzen von zwei gleichzeitigen Scalping Trades in Richtung des Trends, eine mit einem 8-Pip TP, die anderen 13, beide mit einem Stop-Verlust von 26 Pips. Mehrere solcher Sätze können auf einmal geöffnet werden (bis zu 3 standardmäßig, insgesamt 6 Trades). Lizenz: 2 Live-Konten NFA-Compliance: nicht konform mit der FIFO-Regel Erstattungsrichtlinie: keine Erstattung Lesen Sie mehr auf der Forex EAs website Birt8217s Forward Test Einstellungen: default, Prozent Risk 0.5 Started: 27.11.2011 Stopped: 14.06.2014 (nicht mehr zum Verkauf, nur als verwalteter Kontoservice) Broker: PrivateFx Kontotyp: live, micro Starting balance: 300 Current Version: 7.78 myfxbookimage Userbirt Systemvorx-eas-Trend-Scalper id198312 desc8221Forex EAs Trend Scalper live vorwärts test8221 Offizielles Konto Einstellungen: nicht angegeben Beginn: 2012.01.25 Broker: Institutional Liquidity LLC Kontotyp: Live Einzahlungen: 1000 myfxbookimage userfetrendscalper systemfe-trend-scalper8211live id253239 Desc8221Forex EAs Trend Scalper offiziell ILQ live forward account8221 Einstellungen: default, Prozent Risk 0.5 Gestartet: 20.10.2011 Broker: ThinkForex Kontotyp: Demo Einlagen: 10000 Hinweis: ältere Demo, scheint gestoppt worden zu sein, als das Livekonto gestartet wurde myfxbookimage userforexea systemfe - Trend-Scalper ID190403 desc8221Forex EAs Trend Scalper offiziellen ThinkForex Demo-Forward Test8221 Forex EAs Trend Scalper v4 EURUSD 1999-2011 Backtest, History Center Daten, Verbreitung 1.4, Standard-Einstellungen, PercentRisk 0.5 Forex EAs Trend Scalper v4 EURUSD 1999-2011 Backtest, History Center Daten, Verbreitung 1.4, Standardeinstellungen, PercentRisk 1 Forex EAs Trend Scalper v4 EURUSD 2007-2011 Backtest, Tickdaten, reale Spreads, Standardeinstellungen, PercentRisk 0.5 Forex EAs Trend Scalper v4 EURUSD 2007-2011 Backtest, Tickdaten, Einstellungen, PercentRisk 0.75 Hinweis: aus irgendeinem Grund in Backtesting beide Trades in einem Satz haben einen TP von 13 Pips. Trading live, haben sie richtig ein TP von 8 bzw. 13 Pips. Nach dem Ausführen der oben genannten Backtests, setzte ich auf ein PercentRisk von 0,75 für meine Live-Forward-Test-Konto. Es scheint zu schönen Gewinne mit einem Drawdown von nur Ergebnis Dieser Eintrag wurde geschrieben von birt am 26. November 2011 um 2:11 Uhr, und ist abgelegt unter Retired Forward Tests. Befolgen Sie alle Antworten auf diesen Beitrag über RSS 2.0. Sie können eine Antwort oder trackback von Ihrer eigenen Website hinterlassen. Scalper Expert Advisor Review EA Scalpers neigen dazu, schrecklich Kurve-fit (i. Am, über-optimiert). Ich bin nicht wirklich ein Hasser. I8217ve versucht, Ihre eigenen EAs (vor allem die eigentliche Edelmetall Investor D1) auf eine Reihe von Demonstrationen sowie kleine wohnen a / c8230 so gut wie alle, die zu gehen LINE ging. 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Stellen Sie sicher, dass Sie dies tun, sowie zeigen Sie Ihre eigenen EAs neigen dazu, lohnt sich. Andere suchten cci Expert Advisor herunterladen ma Quer ea Backtest mq4 Stieglitz Strategie Forex 100 genaue Forex EA tick skalper scalper v 3 00 EA scalper ea v 3 00 mit Schlüssel pz Stieglitz ea Stieglitz ea GBPJPY Scalper Forex Scalping ea Forex Scalper EA tick scalper adaptive scalper Ea mq4 adaptive scalper ea kostenloser download adaptive scalper ea ex4 100 genaue forex expert berater ultra scalper v2 0 Post navigationScalper EA Es sieht aus wie ich versehentlich stolperte in eine skalpierende Strategie. Ich habe die Regeln in der Nähe der Spitze der Seite für diejenigen, die don8217t kümmern, wie ich die Experten-Berater entwickelt. Warnung. Kann diese EA unmöglich auf breite Spreads profitieren. Folgen Sie dieser Methode nicht, wenn Ihr Broker8217s Spreizung und Ausführung Schlupf durchschnittlich mehr als 2 Pips. Scalper EA Handelsregeln Chart: EURUSD 5 Minuten SMA Zeitraum: 200 Moving Average Hüllkurve: 1,0 SMA Style: Counter Trend Scalper Einstiegsregeln Wenn der Preis kreuzt und schließt unter dem unteren Umschlag, dann kaufen auf dem Markt. Wenn der Preis kreuzt und schließt über dem oberen Umschlag, dann verkaufen kurz am Markt. Beenden Regeln Wenn der Preis kreuzt und schließt über dem unteren Umschlag, dann beenden lange auf dem Markt. Wenn der Preis kreuzt und schließt unterhalb der oberen Umschlag, dann beenden Short auf dem Markt. Beachten Sie, dass die Skalierstrategie dieselbe Hüllkurve für die Eingabe verwendet wie für den Exit. Die Verteilung der Entfernung um den gleitenden Durchschnitt ist klebrig, wenn der Preis weit weg von der SMA. Der Screenshot von NinjaTrader zeigt Trades Eingabe und Exiting rund um die untere Hüllkurve Holen Sie sich den Code für MetaTrader 4 oder NinjaTrader Warum die Strategie funktioniert Die ursprüngliche Absicht für diese Forschung versucht, eine Band-Trading-Strategie auf der Grundlage der Preis über den gleitenden Durchschnitt zu entdecken. Die meisten Händler denken, der Abstand in Bezug auf Pips. Pips gelten für den allgemeinen Kontext. Das Problem bei der Modellierung einer Strategie auf der Grundlage von Pips ist, dass die Bedeutung einer Pip8217s Bewegung im Laufe der Zeit ändert. Unter dem Begriff der extremen Längen, der Wert eines Pip in 1999, wenn der Euro startete rund 0,80 kaum vergleicht mit heute8217s Preis von 1,30. Halten Sie die Diskussion auf Prozentsätze hilft, die Bedeutung einer Idee wie 100 Pips über lange Zeiträume zu beheben. Ich wollte sehen, wie sich der Preis im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt verhält. Eine benutzerdefinierte NinjaTrader Indikator, dass meine Programmierung Team schrieb sammelt und analysiert die Daten in einer Excel-Kalkulationstabelle. Excel erlaubt mir, ein Diagramm zu zeichnen, wie häufig der Preis weg von der 200 Periode einfach gleitenden Durchschnitt dehnt. Die Frequenz der prozentualen Abstände von der SMA 200 auf dem EURUSD. Die Steigung der Kurve biegt sich, wenn sich der Preis weiter von dem gleitenden Durchschnitt entfernt. Wenn Sie von links nach rechts entlang der horizontalen Achse bewegen, ist die Steigung steil bis 0.75. An dieser Stelle bildet sich ein Knick in der Kurve. Die Steigung der Linie flacht ab diesem Punkt im wesentlichen ab. Eine große Steigung bedeutet, dass der Preis überall sein wird, aber hier auf der nächsten Bar. Eine flache Linie bedeutet, dass der Preis isn8217t wahrscheinlich überall zu gehen. Der Abstand ist auf diesem Niveau klebrig. Scalping in einem bewegten Markt doesn8217t Sinn machen. It8217s nur, wenn wir den klebrigen Preis Zustand von 1 weg von der gleitenden Durchschnitt, dass ein Scalper EA sinnvoll identifizieren identifizieren. Scalper EA Backtest Ergebnisse Ich entwickelte die Strategie in NinjaTrader mit Daten aus 2011. Mein blind Zeitraum war 2012, die Daten, die die Strategie nie in der Entwicklung sah. Es war ein reiner Walk-Forward-Test. Ergebnisse ohne Spread Kosten Gewinn: 5.740 auf 108 Trades Trading 1 Standard Los pro Signal Profit Faktor: 2.18 Prozent Genauigkeit: 83.33 NinjaTrader Backtest, M5 EURUSD für 2011 ohne Handelskosten Ergebnis mit 2 Pip Spread Kosten Gewinn: 1.420 auf 108 Trades Handel 1 Standard Los Pro Signal Profitfaktor: 1,24 Prozent Genauigkeit: 65,74 A 2 Pip-Streuung erheblich belastet die Leistung Der Scalper EA ist unglaublich empfindlich gegenüber zwei Annahmen: Ausbreitung und Schlupf. Ich nehme an, dass jeder, der dieser Methodik folgt, an einem seriösen Makler mit guter Ausführung handelt. Die Backtests gehen davon aus, dass die kombinierten Kosten für die Ausbreitung und den durchschnittlichen Schlupf 2 Pips betragen. Wenn Ihr Broker keine Ausführung bereitstellt und sich innerhalb dieses 2-Pip-Fensters verbreitet, dann handeln Sie diese Strategie nicht. Ich würde nicht erwarten, dass Sie einen Sieger weggehen. Spaziergang Ergebnisse ohne Spread Kosten Gewinn: 1.960 auf 34 Trades Trading 1 Standard-Los pro Signal Profit-Faktor: 4,38 Prozent Genauigkeit: 88,24 Der NinjaTrader Backtest zeigt Walk-forward Ergebnisse von 2012 auf der EURUSD M5. Was ist Scalping Scalping bezieht sich auf eine kurzfristige Trading-Stil. Gewinne sind sehr klein und treten ein großer Prozentsatz der Zeit auf. Wenn Verluste passieren, neigen sie dazu, mehrmals größer als ein typischer Gewinner zu sein. Die hohe Anzahl der Gewinne zieht Händler aller Streifen an. Die Idee, durchgängig Gewinne zu erzielen, macht den Handel spaßiger und attraktiver. Händler mit Erfahrung, die zwangsläufig bedeutet, Händler, die Verluste erlitten haben, finden auch die hohe prozentuale Gewinnrate ansprechend. Es macht das emotionale Leiden weit weniger schwierig. Die emotionale Komponente, die Händler zu skalpierenden Strategien anzieht, führt zu unlogischen Geschäftsentscheidungen. Händler legen die Notwendigkeit, häufig zu gewinnen über die langfristige Notwendigkeit, einen Gewinn zu erwarten. Zu viele scalping Fachberater klopfen in den hohen gewinnenden Prozentsatz. Die meisten nicht auf eine klare und offensichtliche Grund, warum es Sinn macht, Kopfhaut. Der EURUSD kostet normalerweise 2, um eine Mini-Menge zu handeln. Viele Scalper setzen enge Gewinnziele zwischen 1-5 Pips, die 1-5 wert sind. Der Trader verbringt 2, um 1-5 zu machen. Wenn dies ein normales Geschäft wäre, wäre das das Ende des Spiels. Du gewinnst. Das Spiel ist nur durch die Anzahl der Trades begrenzt. Handel, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, führt häufig zu Verlusten. It8217s sehr möglich, einen Sachverständigenberater zu bauen, der den Handel für freies gewinnen könnte, aber verliert, wenn Kosten das Bild betreten. Das beste Beispiel ist der Unterschied in der Skalierung EA Backtests für 2011. Der erste Test zeigte eine Prozentgenauigkeit von 83 ohne die Ausbreitung. Das Hinzufügen der Ausbreitung zu dem zweiten Backtest verringerte die Genauigkeit auf 65. Die Handelskosten machen den Unterschied in der Skalpierung. Viele Skalpierungsstrategien leben und sterben aufgrund ihrer Handelskosten. Die Genauigkeit sank, weil alle Trades die Spread-Kosten von ihren simulierten Gewinnen subtrahieren mussten. Die Anzahl der Trades, die von Gewinn zu Verlust durch eine 2-Pip-Spread kippten, zeigt, wie viele Trades von den engsten Margen profitierten. Je schmaler die Gewinnspanne, desto sensibler wird die Strategie, die Kosten zu verbreiten. Glaubst du, dass ich andere Ideen in der Strategie hätte schlagen einige Möglichkeiten zur Verbesserung in den Kommentaren Abschnitt unten. Nach-Gedanken Diese Serie führte schließlich zu einer profitablen Handelsstrategie. Wenn you8217d gerne durch die Reise lesen, dann schlage ich vor, die Artikel nacheinander zu lesen Andrew Gee sagt Danke für den Code, rettete mir einige Stunden der Arbeit schriftlich den Metatrader-Code. Ich habe eine schnelle Analyse, nahm ich 6 Monate der EURUSD und AUDUSD aus dem ersten Halbjahr 2012. Während meiner Backtests die Ausbreitung schwebte nur rund 2pips. Mit meinem Geld-Management-Vorhersagemodell-Service schrieb ich, gibt es 17 Mal mehr als die Rückkehr aus einer festen 0,1 Losgröße. Shaun, schicken Sie mir Ihre Ergebnisse und ich werde es in meine Predictive Money Management-Modellierer, so können Sie sehen, was Sie zurückgegeben haben. Mein Geld-Management nutzt komplexe Berechnungen wie Kelly-Formeln, z-Score, etc. Allerdings ist das Konzept leicht zu verstehen, wenn es positive Renditen prognostiziert, dann erhöht es die Losgröße erheblich, wenn prognostiziert Sturm nähert oder in einem Sturm dann reduziert Losgröße erheblich. Es macht dies über die letzten 7 Trades. Jubel, Andrew G Sehr cool I8217m auf meinem Weg nach Kansas City, um auf einem trader8217s Gipfel sprechen. Ich kann es nicht abwarten, bis ich zurückkomme. Dank für das Teilen Ihrer Forschung. Hallo Shaun, wie Sie geschrieben haben, dass Sie gerne etwas Eingang, vielleicht kann dies etwas hinzufügen. Dies erinnert mich an eine Range-Strategie, die ich vor ein paar Jahren gesehen habe. Es verwendet eine ema 200 als Trend, über nur lang und unten nur kurz. Innerhalb dieser Tendenz nahm es Trades basierend auf Counter-Preis-Aktion für die rsi, überverkauft (für eine lange) und überkauft (für einen Verkauf) mit rsi. Beenden Sie es auf der ersten Zeile, die in Gewinn schließt, mit einem Ausgang auf der Grundlage einer atr mit Multiplikator. Aber diese Strategie hatte eine Sache, die gut Leistung-weise gearbeitet, aber ist möglicherweise nicht die beste Wahl betreffend r: r. Als die Preisaktion weiterging, eröffnete sie für eine max von 3 aufeinander folgenden Kerzen und hatte sowohl eine atr Stop für entweder eine von ihnen und nutzt die Take-Gewinn pro Kerze auf Profit geschlossen. Es arbeitete an längeren Zeitrahmen 1h / 4h und oben, sah nie einen Test auf niedrigeren Zeitrahmen. Vielleicht können Sie etwas hinzufügen und sehen, ob es etwas Gutes. Es funktionierte auf den meisten Paaren, Rohstoffen, Indizes und Aktien, solange die Spreads eng waren. Nur, dass im schlimmsten Fall Sie eine Position aufbauen würde dreimal die durchschnittliche Position und die geschätzten Gewinn war nicht in Bezug auf die vorgewählte Stop. Sie würden auf der ersten Kerze in Profit (irrelevant, was der Gewinn wäre) zu verlassen oder an der Atr-Haltestelle zu verlassen. I don8217t wissen, it8217s ein wenig wie Ihre Strategie und ich weiß, dass es damals arbeitete, Live-und in Back-Tests (Slippage und Spreads enthalten). Großer Vorschlag. Denken Sie daran in ein paar Wochen. We8217ll setzen Sie diese auf das Docket für Strategien zu überprüfen. Großer Artikel Es zeigt wirklich, dass Sie verstehen, was Sie sprechen, ich couldn8217t finden Sie Informationen über die verschiedenen Parameter, die für Benutzer verfügbar sind, wenn die Befestigung der EA zu einem Diagramm: Ich verstehe, sie sind alle ziemlich selbsterklärend, aber ich möchte verwenden Eine schleppende Haltestelle, aber ich bin nicht sicher, was ich TrailStart und TrailAmount sollte. Welchen Bereich würden Sie empfehlen, für diese besonderen Einstellungen Wie würde dies zwischen 4 und 5-stellige Broker unterscheiden (zB habe ich 5 Ziffern, sage ich 50 statt 5) Was genau sagen würde 5 bedeuten 8211 5 Pips Ich hoffe, Sie können mir mailen Eine Antwort, um sicherzustellen, dass ich sie erhalten. Danke für die Kommentare. Trail Start verschiebt Ihren Stop-Loss zu breakeven, wenn Sie Handel ist von mindestens Trail Start Pips profitabel. Die Stop-Loss-Trails dann Pfade von Trail Betrag Pips für jede weitere Trail-Menge Pips Profit. Beispiel: Trail Start 20 Trail Betrag 5 Der Stop-Loss geht zum Break-even, wenn ein Trade rentabel 20 Pips oder mehr ist. Danach sperrt die EA jede weitere Gewinnspanne. Wenn der Gewinn 20 Pips beträgt, bewegt sich der Stopp auf 0. Wenn der Gewinn 25 Pips beträgt, bewegt sich der Stopp auf 5. Wenn der Gewinn 30 Pips beträgt, bewegt sich der Stopp auf 10. I don8217 empfiehlt einen Stop-Loss. It8217s nur dort für Leute, die gerne eins verwenden möchten. Die EA passt sich automatisch an 5-stellige Makler an. Sie don8217t müssen alle Einstellungen ändern. BARRY APPS sagt HI Shaun, ich lebe hier in Australien. Ich habe gerade Ihre Website gefunden und ich bin sehr interessiert an der SCALPER EA. Ich habe einen HF-Scalper, von BJF TradingCanada. Aber es ging ok unter Demo-Test und da. Ist nicht im Gewinn gewesen. Bitte raten, wenn ich kann Down Ihre EA und versuchen Sie es. Ich habe ein ECN Phasenkonto mit IC Märkten, Australien mit sehr guter Latenz. Herzliche Grüße, Barry Vielen Dank für Ihren Kommentar. Der Scalper EA ist ein kostenloses Give-Away. Sie können sich auf dieser Seite anmelden und die EA wird Ihnen zugesandt. Ich mag den grundlegenden Ansatz dieser Strategie. Ich denke, Sie haben etwas sehr wertvoll durch die Analyse der Knick in der Steigung der SMA Umschlag erfasst. Ich lief ca. 7 Jahre Backtests für ein paar verschiedene Instrumente und routinemäßig bemerken, dass die max. loss ist fast immer größer als die max gewinnen. Haben Sie irgendwelche Verbesserungen auf dieser Strategie seit ihrer Veröffentlichung gemacht. Ich habe ein paar Ideen, um es so zu ändern, dass sowohl die Sharpe Ratio und Schlupf verbessern können8230 Wäre sehr daran interessiert, einige Änderungen an dieser Strategie mit Ihnen machen, wenn Sie noch ein Upgrade dieser und I8217m sehr neugierig, wenn diese Strategie weiter entwickelt hat Im Jahr 2014 .. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Sie sind richtig, dass die max Verluste sind immer größer als die max gewinnt. It8217s etwas, das Hand in Hand mit handelnder Mittelrückwandung geht. I8217m alle Ohren, wenn you8217d vorschlagen, einige Filter. Alle meine aktuellen Forschungsanstrengungen sind QB Pro gewidmet. Die die stärkste Strategie in meinem Stall ist. Vielen Dank für das Geschenk der Skalierin EA. Ich werde gerne wissen, welche Zahl sollte ich als Gewinn zu nehmen, Stop-Loss, Trail Start und Trail Betrag